Processus ARIMA
$$ \mbox{Considerons le modele ARMA(3,2) suivant :}$$ $$Y_t = \phi_{1}Y_{t-1} + \phi_{2}Y_{t-2}+\phi_{3}Y_{t-3}$$ $$\quad \quad + Z_t+ \theta_{1}z_{t-1} + \theta_{2}z_{t-2}$$ $$ \mbox{Et } (X_t) \mbox{ le processus } (Y_t) \mbox{ integre } d \mbox{ fois, c'est a dire : }$$ $$Y_t = \left(I - B \right)^d X_t $$ $$ \mbox{Observez, par la manipulation l'impact des } $$ $$ \mbox{parametres sur l'allure de la serie, } $$ $$ \mbox{sur son acf et sa pacf.} $$
Taille de l'echantillon :
$$\phi_{1}\;:$$
$$\phi_{2}\;:$$
$$\phi_{3}\;:$$
$$\theta_{1}\;:$$
$$\theta_{2}\;:$$
$$d\;:$$